Come il commercio Volatilità opzioni di trading Chuck Norris Style. When, uno dei concetti più difficili per gli operatori principianti per imparare è la volatilità, e in particolare come il commercio VOLATILITÀ Dopo aver ricevuto numerose e-mail da parte di persone per quanto riguarda questo argomento, ho voluto prendere uno sguardo in profondità a la volatilità opzione spiegherò quello che la volatilità opzione è e perché che è importante che ll anche discutere la differenza tra volatilità storica e volatilità implicita e come è possibile utilizzare questo nel tuo trading, inclusi esempi i ll poi un'occhiata ad alcune delle principali strategie di trading opzioni e come salire e scendere la volatilità li riguardano Questa discussione vi darà una comprensione dettagliata di come è possibile utilizzare la volatilità nel trading. OPTION TRADING volatilità vOLATILITÀ EXPLAINED. Option è un concetto chiave per i commercianti di opzione e anche se sei un principiante, dovrebbe cercare di avere almeno una volatilità comprensione opzione base è riflessa dal simbolo greco Vega che viene definito come la quantità che il prezzo di un'opzione modifiche rispetto a un 1 variazione della volatilità in altre parole, una delle opzioni Vega è una misura della impatto delle variazioni della volatilità sottostante sul prezzo dell'opzione Tutto il resto è uguale nessun movimento del prezzo delle azioni, i tassi di interesse e nessun passaggio del tempo, prezzi delle opzioni aumenterà se vi è un aumento della volatilità e diminuire, se vi è una diminuzione della volatilità Pertanto , è ovvio che gli acquirenti di opzioni di quelle che sono a lungo sia le chiamate o lo mette, potranno beneficiare di una maggiore volatilità e venditori potranno beneficiare di una diminuzione della volatilità lo stesso si può dire per gli spread, di debito si diffonde mestieri dove si paga per inserire il commercio beneficeranno da una maggiore volatilità, mentre gli spread creditizi si riceve denaro dopo aver piazzato il commercio potranno beneficiare di una diminuzione volatility. Here è un esempio teorico per dimostrare l'idea Let s un'occhiata ad uno stock al prezzo di 50 Considerate un'opzione call a 6 mesi con un prezzo di esercizio di 50.Se la volatilità implicita è di 90, il prezzo dell'opzione è di 12 a 50 Se la volatilità implicita è 50, il prezzo dell'opzione è di 7 25 Se la volatilità implicita è di 30, il prezzo dell'opzione è di 4 50.This si mostra che, maggiore è la implicita la volatilità, più alto è il prezzo dell'opzione qui sotto potete vedere tre schermate che riflette una semplice chiamata a lunga at-the-money con 3 diversi livelli di volatility. The prima immagine mostra la chiamata come è ora, senza alcun cambiamento della volatilità si può vedere che il pareggio corrente con 67 giorni di tempo per la scadenza è 117 74 prezzo corrente spia e se lo stock è salito oggi a 120, si avrebbe 120 63 in profit. The seconda immagine mostra la stessa chiamata chiamata, ma con un aumento della volatilità del 50 si tratta di un esempio estremo per dimostrare il mio punto si può vedere che il pareggio corrente con 67 giorni di tempo per la scadenza è ora 95 34 e se lo stock è salito oggi a 120, si avrebbe 1.125 22 in profit. The terza immagine mostra la stessa chiamata chiamata, ma con un 20 diminuzione della volatilità si può vedere che il pareggio corrente con 67 giorni di tempo per la scadenza è ora 123 86 e se lo stock è salito oggi a 120, si avrebbe una perdita di 279 99.WHY IS IT IMPORTANT. One dei motivi principali per bisogno per capire la volatilità opzione, è che vi permetterà di valutare se le opzioni sono a buon mercato o costoso, confrontando la volatilità implicita IV storica HV. Below volatilità è un esempio della volatilità storica e volatilità implicita per AAPL Questi dati si può ottenere gratuitamente molto facilmente da si può vedere che, al momento, AAPL s volatilità storica era tra 25-30 per gli ultimi 10-30 giorni e l'attuale livello di volatilità implicita è di circa 35 Questo mostra che gli operatori si aspettavano grandi mosse in AAPL andare in agosto 2011 si può anche vedere che gli attuali livelli di IV, sono molto più vicini alle 52 settimane di 52 settimane basso Ciò indica che questo era potenzialmente un buon momento per guardare strategie che beneficiano di un calo IV. Here stiamo cercando in questa stessa informazione mostrata graficamente si può vedere c'era un enorme picco di metà ottobre 2010 ha coinciso con un 6 calo di AAPL prezzo delle azioni Gocce come questo indurre gli investitori a diventare timorosi e questo livello elevato di paura è una grande occasione per i commercianti di opzioni per raccogliere premio aggiuntivo tramite strategie di vendita netti come il credit spread Oppure, se tu fossi un titolare di AAPL magazzino, è possibile utilizzare il picco di volatilità come un buon momento per vendere alcune chiamate coperte e raccogliere più reddito di quello che normalmente farebbe per questo strategia generale quando si vede IV punte come questo, essi sono di breve durata, ma essere consapevoli che le cose possono e peggiorare, come ad esempio nel 2008, in modo da don t dare per scontato che la volatilità tornerà a livelli normali nel giro di pochi giorni o settimane. ogni strategia di opzione ha un valore greca associata noto come Vega, o la posizione Vega Pertanto, i livelli di volatilità implicita cambiano, ci sarà un impatto sulle prestazioni strategia strategie Vega positivo come lunghe put e call, backspreads e lunghe strangola straddle fare meglio quando implicava livelli di volatilità aumentano negativi strategie Vega come brevi put e call, si diffonde rapporto e strangola brevi a cavallo fare meglio quando i livelli di volatilità implicita rientrano chiaramente, sapendo dove i livelli di volatilità implicita sono e dove sono suscettibili di andare dopo aver posizionato un commercio può fare la differenza nel risultato della volatilità strategy. HISTORICAL E VOLATILITY. We implicita sa volatilità storica è calcolata misurando le scorte movimenti di prezzo passato è una figura conosciuta in quanto si basa su dati storici voglio entrare nei dettagli di come calcolare HV, in quanto è molto facile da fare in Excel I dati sono prontamente disponibili per voi in ogni caso, in modo da genere non avrà bisogno di calcolare da soli il punto principale è necessario sapere qui è che, in azioni generali che hanno avuto grandi oscillazioni di prezzo in passato avrà alti livelli di volatilità storica come opzioni i commercianti, siamo più interessati a come volatile, uno stock è probabile che sia durante la durata del nostro commercio volatilità storica darà un po 'di guida a come volatile, un titolo è, ma che non è modo per predire la volatilità futura il meglio che possiamo fare è stimare e questo è dove Vol implicita viene volatilità in. Implied è una stima, fatta da operatori professionali e operatori di mercato del futuro volatilità di un titolo è un elemento chiave nella determinazione dei prezzi opzioni modello di modelli: Black Scholes è il modello di prezzo più popolare, e mentre ho vinto t andare nel calcolo in dettaglio in questa sede, si basa su alcuni ingressi, di cui Vega è il più soggettivo come la volatilità futuro non può essere conosciuto e, quindi, dà noi le maggiori possibilità di sfruttare la nostra visione della Vega rispetto ad altri Volatilità traders. Implied tiene conto di tutti gli eventi che sono noti per essere presenti durante la vita dell'opzione, che potrebbero avere un impatto significativo sul prezzo del titolo sottostante Questo potrebbe includere e guadagni annuncio o il rilascio dei risultati della sperimentazione farmaco per una società farmaceutica lo stato attuale del mercato generale è inoltre integrato nel Vol implicita Se i mercati sono calme, le stime di volatilità sono bassi, ma nei momenti di stime della volatilità di stress di mercato saranno sollevate uno molto modo semplice per tenere d'occhio i livelli di mercato generali di volatilità è quello di monitorare il VIX Index. HOW pER uSUFRUIRE dI TRADING IMPLICITA modo VOLATILITY. The mi piace approfittare da trading volatilità implicita è attraverso il ferro Condors Con questo commercio si sta vendendo un OTM di chiamata e di un put OTM e l'acquisto di una chiamata più lontano verso l'alto e l'acquisto di una put più lontano verso il basso Let s un'occhiata a un esempio e assumere abbiamo posto la seguente commercio oggi ottobre 14,2011.Sell 10 Novembre Puts 110 SPY 1 16 Acquista 10 nov 105 SPY mette 0 71 Vendita 10 nov 125 SPY chiamate 2 13 Compra 10 nov 130 SPY chiamate 0 56.For questo commercio, avremmo ricevuto un credito netto di 2.020 e questo sarebbe il profitto sul commercio se SPY finiture tra i 110 ei 125 alla scadenza ci sarebbe anche profitto da questo commercio se tutto il resto è uguale, la volatilità implicita falls. The prima immagine è il diagramma di profitto per il commercio di cui sopra subito dopo è stato messo Notate come siamo a corto di Vega -80 53 Ciò significa che, la posizione netta beneficerà di una caduta Vol. The implicita seconda immagine mostra il diagramma payoff potrebbe apparire come se ci fosse un calo di 50 vol implicita Questo è un esempio piuttosto estremo lo so, ma dimostra il punto. il indice di volatilità CBOE di mercato o il VIX come è più comunemente chiamata è la migliore misura della volatilità generale del mercato è a volte indicato anche come l'indice della paura in quanto è un proxy per il livello di paura nel mercato quando il VIX è alto , c'è un sacco di paura nel mercato, quando il VIX è basso, si può indicare che gli operatori di mercato sono compiacenti Come i commercianti di opzione, possiamo monitorare il VIX e usarlo per aiutarci nelle nostre decisioni di trading Guarda il video qui sotto per trovare fuori more. There sono una serie di altre strategie che è possibile quando le negoziazioni volatilità implicita, ma condor ferro sono di gran lunga la mia strategia preferita per usufruire di alti livelli di vol implicito La tabella seguente mostra alcuni dei principali strategie di opzioni e la loro esposizione Vega. Spero che abbia trovato queste informazioni utili Fammi sapere nei commenti qui sotto quello che la strategia preferita è per la negoziazione implicita volatility. Here s alla tua success. The video seguente illustra alcune delle idee di cui sopra in più detail. Sam Mujumdar says. This articolo era così buona che ha risposto molte domande che ho avuto molto chiaro e spiegato in semplici Grazie inglese per il vostro aiuto che cercavo di capire gli effetti di Vol e come usarlo a mio vantaggio Questo davvero mi ha aiutato io ancora vorrei chiarire una domanda che vedere che Netflix Feb 2013 opzioni put hanno la volatilità a 72 o giù di lì, mentre il gen 75 opzione put vol è di circa 56 stavo pensando di fare un OTM diffusione calendario inversione avevo letto su di esso, tuttavia, la mia paura è che l'opzione Jan scadrebbe il 18 e il vol per febbraio sarebbe ancora lo stesso o di più posso solo commercio spread nel mio conto IRA non posso lasciare opzione che nuda fino al vol scende dopo i guadagni su 25 gennaio può essere dovrò tirare il mio tempo per marzo, ma quando il drops. If vol I comprare un tre mesi un'opzione call SP ATM in cima a uno di quei picchi vol capisco Vix è il vol implicita sulla SP, come faccio a sapere che cosa ha la precedenza sulla mia PL 1 I sarà profitto sulla mia posizione da un aumento della SP sottostante o, 2 perderò la mia posizione da un incidente in volatility. Hi Tonio, ci sono un sacco di variabili in gioco, dipende da quanto lo stock si muove e in che misura IV gocce Come regola generale, comunque, per una chiamata lunga ATM, l'aumento nel sottostante avrebbe il più grande impact. Remember IV è il prezzo di un'opzione che si desidera acquistare put e call quando IV è inferiore al normale, e vendere quando va IV up. Buying una chiamata ATM in cima a un picco di volatilità è come aver atteso per la vendita alla fine prima di andare fare shopping In realtà, si può anche aver pagato sUPERIORE al dettaglio, se il premio pagato era superiore alla fiera di Black-Scholes value. On d'altra parte, i modelli di valutazione delle opzioni sono regole di stock pollice spesso andare molto superiore o inferiore a quanto è successo in passato, ma è una buona posto per start. If si possiede una chiamata dire AAPL C500 e anche se il prezzo delle azioni di è invariato il prezzo di mercato per l'opzione appena passato da 20 dollari a 30 dollari, hai appena vinto su un puro IV play. Good leggere apprezzo il thoroughness. I don t capire come una variazione della volatilità influisce sulla redditività di un Condor dopo si ve collocato il trade. In l'esempio precedente, il 2020 di credito hai guadagnato per avviare l'affare è l'importo massimo che potrà mai vedere, e si può perdere tutto questo e molto di più se prezzo delle azioni sale al di sopra o al di sotto i pantaloncini Nella tua ad esempio, perché si possiede 10 contratti con una gamma di 5, si dispone di 5.000 di esposizione 1.000 azioni a 5 dollari ogni vostro massimo out-of-pocket perdita sarebbe di 5.000 meno l'apertura di credito di 2.020, o 2,980.You non sarà mai, mai, MAI avere un profitto superiore a quello 2020 è stato aperto con una perdita o peggiore del 2980, che è così male come si può eventualmente get. However, il movimento magazzino reale è completamente non-correlato con IV, che è solo i commercianti di prezzo sono pagare in quel momento nel tempo Se avete ottenuto il vostro 2,020 credito e il IV sale di un fattore di 5 milioni, non vi è nulla effetto sulla vostra posizione di cassa significa solo che gli operatori sono attualmente pagando 5 milioni di volte di più per lo stesso Condor. e anche a quei livelli IV alti, il valore della vostra posizione aperta in un range tra il 2020 e il 2980 100 guidati dal movimento del titolo sottostante le opzioni ricordate sono contratti per comprare e vendere azioni a determinati prezzi, e questo ti protegge su un condor o altro spread di credito trade. It aiuta a capire che la volatilità implicita non è un numero che Wall Street venire con una chiamata in conferenza o di un bordo bianco le formule di pricing delle opzioni come Black Scholes sono costruiti per dirti quello che il fair value di un'opzione è nel futuro, sulla base di prezzo delle azioni, il time-to-scadere, dividendi, interessi e storico che è, ciò che è realmente accaduto nel corso della volatilità anno passato si dice che il giusto prezzo previsto dovrebbe essere dire 2.But se le persone sono in realtà pagare 3 per tale opzione, si risolve l'equazione all'indietro con V come l'ignoto Hey volatilità storica è di 20, ma queste persone stanno pagando come se fosse il 30 di conseguenza implicita Volatility. If IV gocce mentre si sta svolgendo il 2.020 di credito, dà l'opportunità di chiudere la posizione iniziale e mantenere un po 'del credito, ma sarà sempre essere inferiore al 2.020 hai preso in che s perché la chiusura posizione di credito richiederà sempre un'operazione di addebito è possibile t fare soldi sia sul dentro e la out. With un Condor o Ferro Condor che scrive sia Put e Call diffonde sullo stesso titolo il vostro caso migliore è per lo stock di andare flatline momento in cui si scrive il tuo affare, e si prende la vostra dolce metà fuori per una comprensione 2.020 dinner. My è che se la volatilità diminuisce, allora il valore del Condor Ferro gocce più rapidamente di quanto sarebbe altrimenti, che consente di acquistare indietro e bloccare il vostro acquisto profitto indietro a 50 max profitto ha dimostrato di migliorare notevolmente la vostra probabilità di success. There sono qualche esperto ha insegnato i commercianti di ignorare il greco di un'opzione come IV e HV solo una ragione per questo, tutto il prezzo di opzione è puramente basato sul movimento di prezzo delle azioni o titolo sottostante Se il prezzo dell'opzione è pessimo o cattivo, abbiamo sempre in grado di esercitare il nostro stock option e la conversione di azioni che possiamo proprietà o forse li vendono fuori sulla stessa day. What è commenti o opinioni in esercizio l'opzione ignorando l'opzione greek. Only con l'eccezione per il magazzino illiquidi dove i commercianti possono difficile trovare acquirenti di vendere le loro azioni o opzioni ho anche notato e osservato che non siamo necessario controllare il VIX al commercio opzione e inoltre alcuni titoli hanno i loro personaggi unici e ogni opzione magazzino con catena diversa opzione con diversi IV Come si sa le opzioni di trading avere 7 o 8 scambi negli Stati Uniti e che sono diverse dalle borse sono molti operatori diversi nei mercati opzione e con obiettivi diversi e le loro strategies. I preferiscono controllare e piace al commercio opzione titoli con elevato volume di open interest in più volume di opzione, ma di alta tensione stock superiore opzione IV ho anche osservato che un sacco di blue chip, small cap, i titoli a media capitalizzazione di proprietà di grandi istituzioni in grado di ruotare la loro percentuale di possesso e il controllo del movimento di prezzo delle azioni Se le istituzioni o dark pool in quanto avere piattaforma di trading alternativa senza andare alle normali scorte scambi detiene una proprietà magazzino circa 90 a 99 5, allora il prezzo del titolo non si muove molto, come MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z, VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB, ecc Tuttavia, l'attività HFT può anche causare il movimento del prezzo drastico verso l'alto o verso il basso se l'HFT scoperto che le istituzioni tranquillamente o vendere le loro scorte in particolare la prima ora del trading. Example per spread di credito vogliamo basso IV e HV e lento movimento di prezzo delle azioni Se noi desideriamo opzione, vogliamo basso IV nella speranza di vendere l'opzione con elevata IV in seguito soprattutto prima di guadagnare annuncio o forse usiamo diffusione di debito se siamo lungo o corto un'opzione diffusa invece di commercio direzionale in un environment. Therefore volatile, è molto difficile generalizzare le cose come magazzino o opzione di scambio quando vengono a strategia di trading opzione o solo le scorte di negoziazione perché alcuni stock hanno diversi valori di beta nelle loro reazioni alla più ampi indici di mercato e le risposte alle notizie o qualsiasi sorpresa events. To Lawrence. You Esempio di stato per spread di credito vogliamo basso IV e HV e lento movement. I prezzo delle azioni pensato che, in generale, si vuole un ambiente IV superiore durante la distribuzione di credit spread mestieri e il contrario per spreads. Maybe debito i m confused. Option Volatility. Many inizio commercianti di opzioni mai del tutto comprendere le gravi conseguenze che la volatilità può avere per le strategie di opzioni che sono considering. Some della colpa per questa mancanza di comprensione può essere messo sui libri scritti male su questo argomento, la maggior parte delle quali offrono strategie di opzioni boilerplate invece di qualsiasi reale intuizioni su come i mercati realmente lavoro in relazione alla volatilità Tuttavia, se si è ignorando la volatilità, si può avere solo se stessi la colpa per surprises. In negativo questo tutorial vi mostrerò come incorporare la cosa se gli scenari per quanto riguarda la modifica della volatilità nel tuo trading Ovviamente, i movimenti del prezzo del sottostante può lavorare attraverso Delta la sensibilità del prezzo di un'opzione s alle variazioni del sottostante magazzino o dei futures contratto e l'impatto del linea di fondo, ma così possono variazioni di volatilità Noi ll anche esplorare la greca sensibilità opzione nota come Vega che può fornire i commercianti con un intero nuovo mondo di potenziali commercianti opportunity. Many, desiderosi di ottenere alle strategie che ritengono fornirà profitti rapidi, guardare per un modo semplice per il commercio che non comporta troppo pensare o di ricerca Ma in realtà, più il pensiero e meno commerciale spesso può risparmiare un sacco di dolore inutile detto questo, il dolore può anche essere un buon motivatore, se si sa come elaborare il esperienze produttivamente Se si impara dai propri errori e perdite, può insegnare come vincere al game. This di trading tutorial è una guida pratica per comprendere le opzioni di volatilità per il commerciante opzione di media Questa serie offre tutti gli elementi essenziali per una solida comprensione della sia i rischi ei potenziali benefici connessi alla volatilità opzione che attendono il commerciante che è disposto e in grado di metterli a buon uso per valori di fondo, vedi l'ABC della Option Volatility. A conoscenza approfondita del rischio è essenziale nella negoziazione di opzioni Così sta conoscendo il fattori che influenzano la volatilità possibilità prezzoLa stimato delle misure del rischio di esposizione price. These una sicurezza s aiutare gli operatori di rilevare il grado di sensibilità un mestiere specifico è quello di prezzo, la volatilità e il tempo decay. If si vuole sfruttare la versatilità di opzioni, ll necessità di adottare dette intelligente vantaggio investire habits. Take di movimenti di magazzino per conoscere questi derivatives. Stocks non sono le uniche opzioni sottostanti titoli Ulteriori informazioni su come utilizzare le opzioni FOREX a scopo di lucro e hedging. Even se le curve di rischio per un look calendario diffusione allettante, un commerciante deve valutare la volatilità implicita delle opzioni sul sottostante security. Discover le differenze tra volatilità storica e implicita, e come i due metriche in grado di determinare se le opzioni venditori o acquirenti hanno la advantage. Frequently alla domanda Questions. When si effettua una rata del mutuo, l'importo pagato è una combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti i cui il valore si basa su un concordato sottostante fossato economico termine asset. The finanziario, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere competitivo advantages. Frequently chiesto Questions. When si effettua un pagamento mutuo, l'importo pagato è un combinazione di una carica di interesse e rimborso del capitale Nel corso the. Learn di distinguere tra beni strumentali e beni di consumo, e vedere il motivo per cui i beni strumentali richiedono risparmio e investment. A derivato è un contratto tra due o più parti il cui valore si basa su un concordato sottostante fossato economico termine asset. The finanziario, coniato e reso popolare da Warren Buffett, si riferisce ad una capacità di business per mantenere advantages. How competitivo per Day Trade Volatilità ETFs. There sono momenti in cui i fondi negoziati in borsa volatilità giorno di negoziazione ETF è molto interessante, e momenti in cui ETF volatilità devono essere lasciati soli Un ETF volatilità si muove in genere inversamente ai principali indici di mercato come la SP 500 quando la SP 500 è in aumento ETF volatilità in genere diminuire quando la SP 500 è in calo, gli ETF volatilità aumenterà Proprio come gli indici di mercato , le tendenze sviluppano anche della volatilità ETFs un forte trend rialzista nella SP 500 si intende una tendenza al ribasso in ETF di volatilità, e gli operatori viceversa un giorno possono sfruttare i grandi movimenti che si verificano in ETF volatilità presso i principali punti di inversione del mercato, così come quando gli indici principali sono in forte declino. Comunemente indicato come gli ETF di volatilità, ci sono anche la volatilità ETN Un ETF è un fondo indicizzato quotato che detiene attività sottostanti a tale fondo un ETN è un exchange traded note, e non detiene attività ETN don t avere gli errori di rilevamento che gli ETF può essere incline a causa ETN traccia solo un indice ETF invece, investire in attività che replicano un indice Questo passo in più può creare discrepanze tra la performance del ETF e l'indice si suppone che represent. ETFs e ETN sono entrambi accettabili per giorno la volatilità di trading, fino a quando l'ETF o ETN scambiati hanno un sacco di liquidity. Choosing un ETF volatilità ETN. There sono un certo numero di ETF volatilità tra cui scegliere, tra cui la volatilità inverso ETF un ETF volatilità inversa si muoverà nella stessa direzione del principali indici direzione inversa opposta tradizionale ETF volatilità Quando semplice giorno di negoziazione e ad alto volume è di solito la scelta migliore il iPath SP 500 VIX Short Term Futures ETN VXX è il più grande e più liquido della volatilità ETF ETN universe. The ETN vede volume medio pari ad 20 milioni di azioni al giorno, ma i picchi di più di 70 milioni quando i principali indici - in questo caso la SP 500 - vedono un calo significativo e commercianti si accumulano in VXX spingere più in alto ricordate, si muove in direzione opposta la SP 500.Best Times giorno di negoziazione Volatilità ETF ETN. VXX vede di solito si muove esplosive quando la SP 500 declina Le mosse in VXX in genere superano di gran lunga il movimento visto nella SP 500, ad esempio un 5 calo della SP 500 può risultare in un 15 guadagno in VXX Pertanto, la negoziazione VXX fornisce più profitto potenziale di semplicemente breve vendere la SP 500 SPDR ETF SPY Dal VXX ha la tendenza a oltrepassare sui declini in SP 500, quando i rally SP 500 di nuovo VXX vende di solito fuori a commercianti fashion. Day drammatici hanno due modi di trarre profitto acquistare VXX quando la SP 500 è in declino, e poi vendere VXX dopo un picco dei prezzi una volta che la SP 500 comincia a radunare più elevato di nuovo e VXX è falling. Depending delle dimensioni del trend nella SP 500, condizioni commerciali favorevoli in VXX possono durare per diversi giorni a diversi mesi la figura 1 e 2 mostrano un calo a breve termine e l'inversione nella SP 500 e il rally corrispondente VXX. Figure 1 SP 500 SPDR declino e Rally. Figure 2 SP 500 VIX VXX corrispondente Rally e Decline. Figure 2 mostra come VXX ha un tendenza all'eccesso è radunato 38 sulla base di un calo del 5 7 nella SP 500 E poi cadde 25 quando la SP 500 ha recuperato la perdita Tali sono i tempi di commercianti di giorno vuole essere la negoziazione di VXX quando la SP 500 è in una tendenza rialzista molto tranquilla con poco movimento al ribasso, VXX diminuirà lentamente e non è l'ideale per il day trading i grandi opportunità arrivano durante e nel periodo successivo, un diversi declino punto percentuale o più negli ETF Volatilità ETFs. Volatility SP 500.Day commerciali, come ad esempio VXX, sarà abbastanza spesso guidare la SP 500 quando ciò si verifica, è lasciare che s si sa da che parte del commercio che si desidera essere in VXX può essere utilizzato per prefigurare si muove nella SP 500, che può aiutare a stock trading giorno anche quando non ci isn t sostanziale volatilità nel SP 500.Figure 3 mostra VXX linea rossa in continuo movimento aggressivamente inferiore come il SPDR linea gialla SP 500 macina marginalmente più elevate pause VXX di sotto del suo basso intraday ben prima la SP 500 si rompe SPDR sopra il suo high intraday la debolezza in VXX aiutato a confermare che non vi era alla base forza nella SP 500 e che era probabile che ripetere il test o superare le sue massime giornaliere in seguito alla pullback. Figure 11:00 3 SP 500 VIX linea rossa prefigura si muove in SP 500 SPDR linea gialla - 2-Minute Grafico Percentuale Scale. The maggiori opportunità intraday verificano in VXX quando vi è un calo significativo eo successiva rally nella SP 500 come mostrato in figura 2 e 3 Indipendentemente dal fatto che questi movimenti significativi sono presenti, la seguente voce e stop possono essere utilizzati per estrarre profitto dalla volatilità ETN. Based nella figura 3, VXX è molto più debole rispetto alla SP 500 è forte Vicino 11:00 SPDR SP 500 quasi tira indietro al suo basso della giornata, ma VXX rimane ben al di sotto la sua alta si sta mostrando un sacco di tutti i giorni debolezza relativa che deduce c'è forza nella SPDR S & P 500, nonostante il pullback del suo prezzo Questo segnala che ci sono opportunità sul lato corto in VXX. Now che la debolezza è stabilito, cercare un breve ingresso Attendere VXX a muoversi verso l'alto e poi mettere in pausa su un grafico di uno o due minuto quando il prezzo rompe sotto il consolidamento di pausa nella direzione trend, entrano in un breve scambio immediatamente Mettere un ordine di stop loss appena sopra l'alto del pullback. Figure 4 voci e stop Loss Quando VXX è Weak. The stesso metodo si applica quando VXX è forte e SP 500 è debole VXX si muoverà più alta attesa per un pullback e un consolidamento di pausa quando il prezzo rompe sopra la parte superiore del consolidamento in fondo il pullback quello che stiamo assumendo è il fondo immettere una posizione lunga posto uno stop appena sotto il basso dell'uscita commerci pullback. Manually se si nota la tendenza generale del mercato spostando contro di voi Se siete a corto, un più alto elevato sbalzo basso o più alto altalena indica un potenziale cambiamento di tendenza Se si è a lungo, una minore elevato sbalzo bassa o bassa oscillazione indica un potenziale tendenza shift. Alternatively, fissato un obiettivo che è un multiplo di rischio se il rischio su un commercio è 0 15 per azione, lo scopo di prendere profitto a due volte la rischio, o 0 30, ad esempio, di andare a breve al 31 37 e mettere uno stop al 31 52 questo è il commercio poco dopo le 11 in figura 4 il tuo stop è 0 15 sopra la voce, quindi il vostro target price è 0 30 sotto il ingresso 2 1 premio a rischio il rapporto Questo multiplo è regolabile in base a volatilità tendenze molto forti si può essere in grado di realizzare un profitto che è tre o quattro volte più grande come il vostro incorrere in rischi volatilità ETN isn t muoversi abbastanza per produrre facilmente i guadagni che sono il doppio di quanto il rischio, evitare di negoziazione fino a quando la volatilità increases. Volatility ETF e ETN di solito hanno oscillazioni di prezzo più grande della SP 500, che li rende ideali per il day trading le maggiori opportunità in termini di prezzo si muove percentuale venire durante e subito dopo la SP 500 ha diminuzioni significative Un ETN volatilità, come la SP 500 VIX VXX può anche prefigurare ciò che la SP 500 sta per fare Quando VXX è relativamente debole mostra la SP 500 è probabile che sia forte o andare short VXX o lungo il SP 500 SPDR Quando VXX è relativamente forte mostra la SP 500 è probabile che sia debole, o andare lungo o corto VXX il giorno di negoziazione SP 500 SPDR. When un ETF volatilità o ETN, commerciare solo nella direzione trend attendere un pullback e un mettere in pausa, e quindi immettere nella direzione di tendenza, quando il prezzo rompe fuori del piccolo consolidamento Nessun metodo funziona per tutto il tempo, che è il motivo per cui ordini di stop loss sono utilizzati per limitare il rischio e dei profitti dovrebbe essere maggiore di perdite in questo modo, anche se solo la metà mestieri sono vincitori si raggiunge obiettivo di profitto, la strategia è ancora in utile.
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