Londra Derivati di Borsa è saldamente affermata come il principale mercato internazionale per il russo Equity Index derivatives. London borse internazionali del book è saldamente affermata come il principale mercato internazionale per la negoziazione di Depositary Receipts London Stock Exchange derivati Markets offre trading e clearing di derivati su beneficio depositario Receipts. Participants russo e altri sia dal portafoglio ordini sullo schermo e la flessibilità offerta dal nostro unico servizio eliminato, che sono tutti sostenuto dalla sicurezza di compensazione con controparte centrale con l'esercizio fisico LCH Clearnet LCH. At, membri compensatori possono inoltre avvantaggiarsi di compensazione margine sulle posizioni azionarie che evidente attraverso LCH EquityClear. For ulteriori informazioni sulle date esatte Internazionale del book IOB prega visit. Trading Hours. Expiry Cycles. For, si prega di fare riferimento alle opzioni di trading Calendar. IOB DR, IOB DR futures. First due mesi seriali e prossimi quattro mesi trimestrali del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre di scadenza cycle. Corporate Actions. London Borsa derivati applica orientamenti chiari per determinare come un evento corporate action colpisce i contratti derivati - scoprire derivati more. London Borsa Derivati Markets. London Borsa offrono sullo schermo il commercio e il commercio di riferimento per una serie di future su indici azionari internazionali e opzioni, tra cui l'indice FTSE100, FTSE Super Liquid, l'indice FTSE RIOB e il norvegese riferimento libro OBX Index. IOB ordine e il commercio di reporting Services al commercio una vasta gamma di derivati DR IOB, incentrato sulla Russia. Norway un Linked modello unico book con Oslo Bors offrendo liquidità norvegese comunità internazionale collegato in London. UK commerciale di riferimento per una vasta gamma di britannici singolo titolo options. Equity derivati su indici opzioni e futures su FTSE Russia IOB Indice. IOB è un indice ponderato di mercato-cap in USD, progettato per misurare la performance del grande commercio DR russo 15 sulle opzioni di London Stock Exchange Order book indici internazionali IOB. FTSE attraente sullo schermo liquidità attraverso la realizzazione di un mercato efficiente rendendo schema, offrendo spread più stretti e una maggiore dimensione per commerciare against. Norway OBX derivati basati su un modello di trading e clearing completamente legato che permette ai membri di Londra Derivati di Borsa al commercio norvegesi derivati azionari prodotti con il cliente Nordic base di Oslo Bosr. FTSE UK Super Liquid replica la performance del mercato azionario del Regno Unito attraverso un universo altamente liquido di contratti future su sette stocks. Standardised Depositary Receipts russe quotate sul dell'Ordine Internazionale del libro sono available. London Borsa Derivati mercato Specifiche Contrattuali. 1 Contratto London Stock Exchange mercato dei derivati Specifiche questo documento è solo a scopo informativo London Stock Exchange Group ha compiuto sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni contenute in questo documento sono corrette al momento della stampa, ma non sarà responsabile per eventuali decisioni prese in affidamento su di esso non costituisce un consiglio di investimento, né è destinato a costituire un invito o una sollecitazione ad impegnarsi in qualsiasi attività di investimento il presente documento non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di qualsiasi protezione, prodotto o servizio di investimento in gli Stati Uniti o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata 14 settembre London stock Exchange Group plc, 10 Paternoster Square, Londra EC4M 7LS 1.2 Contenuto 1 0 IOB derivati Futures IOB DR dividend neutro futuro IOB DR DNSF IOB DR opzioni FTSE future RIOB opzioni RIOB FTSE IOB DR futuri dividendi IOB DR future tardo dividendi derivati norvegese norvegese futures norvegese stock options OBX Indice Futures opzioni OBX Indice OBOSX Index Futures stock option UK derivati del Regno Unito futures FTSE 100 FTSE 100 opzioni Indice FTSE UK Large Cap Futures Super Indice liquidi derivati turchi BIST 30 future su indici BIST 30 opzioni dell'indice 20 le specifiche del contratto per i prodotti elencati negoziate sul London Stock Exchange mercato dei derivati sono illustrati in questo documento questo documento fa parte di questa regola libro e ha effetto come se insieme per intero nel corpo di questa regola libro Aziende membro dovrebbero essere consapevoli del fatto che alcuni contratti derivati possono essere negoziati durante le ore di negoziazione in cui il mercato del sottostante è imprese Stati chiusi dovrebbero quindi prendere in considerazione i rischi associati alla negoziazione di tali contratti prima di entrare in qualsiasi commercio 2.3 1 0 derivati IOB 1 1 IOB futuro DR Depositary Receipts DRS sulla società internazionali quotate sulla Borsa di Londra s contratto sottostante LSE Internazionale Order book IOB ed elencati nella Londra derivati di Borsa Lista mercato del prodotto sul LSEG sito Tipo di contratto fisicamente si stabilirono i contratti future con Cash Daily pagamento in contanti stabilirono contratti a termine sono disponibili anche per il Commercio reporting solo Controparte centrale 08 00 15 30 London volta per ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco 100 DR Questo potrebbe cambiare in casi specifici in conformità con le regole di ricalcolo Valuta USD, Stati Dollaro, visualizzazione quotazione futuro in USD Per la seguente LKOD sottostante, MNOD, NVTK, OGZD, ROSN, SBER Future Tick dimensioni future Tick Size Tick Size regolamento giornaliero pagamento in contanti giornaliera contratti su misura flessibile s USD 0 USD USD 100 USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1.000 USD 4, 10 USD USD USD 5.000 USD 9.999 1 USD 50 USD 10 USD, Per tutti gli altri sottostanti Future Tick dimensioni future Tick Size USD 0 USD a 50 USD USD USD 0 5 USD USD 100 USD USD 1 USD USD 500 USD USD 5 USD USD 1000 USD USD 10 USD USD regolamento effettivo Liquidazione fisica dalla consegna del sottostante DR avanti con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del Cash contratto depositato pagamento in contanti su con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del cONTRATTO il Lunedi dopo il mese Dove questo non è un giorno normale Trading, il seguente giorno di negoziazione è utilizzato il terzo Venerdì del mese di scadenza Dove questo non è un giorno normale Trading, il giorno precedente alla negoziazione è usato per la prima di due mesi seriali e successivi quattro mesi trimestrali del ciclo di scadenza marzo, giugno, settembre e dicembre il prezzo ufficiale di chiusura del DR Sottostante alla London Stock Exchange IOB in ogni giorno rettificato per fair Value One Bank giorno dopo il calcolo del commercio giorno di regolamento giornaliero per contanti movimenti di regolamento giornaliero valori la chiusura ufficiale del Sottostante DR sul London Stock Exchange IOB in scadenza Giorno London Stock Exchange derivati del mercato adottano questo valore e arrotondare al più vicino due cifre decimali per stabilire le fisicamente insediate due giorni bancari dopo per consegna fisica di DRS contro il pagamento del Valore di Rimborso stabilì One Day Bank dopo il pagamento secondo quanto qualsiasi giorno di negoziazione fuori per cinque anni a venire a quattro cifre decimali liquidi, azioni neutro a termine fisico dividendi 3.4 1 2 IOB DR DNSF Depositary Receipts DRS sulla società internazionali quotate sulla Borsa di Londra s contratto sottostante LSE Internazionale Order book IOB e quotata nel London Derivati di Borsa Lista mercato del prodotto sul LSEG sito Tipo di contratto future fisicamente si stabilirono contratti con pagamento in contanti giornaliero Controparte centrale 08 00 15 30 ora di Londra per blocco commerciale 100 DR Questo potrebbe cambiare in casi specifici in conformità con le norme di ricalcolo valuta USD, Stati Uniti Dollaro, visualizzazione quotazione futuro in USD Tick Size Liquidazione fisica dalla consegna del sottostante DR in scadenza con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del contratto Qualsiasi Trading giorno fuori per due anni regolamento giornaliero la chiusura ufficiale del Sottostante DR sul London Stock Exchange IOB in ogni giorno rettificato per fair Value Cash Daily Insediamento One Bank giorno dopo il calcolo del commercio giorno di regolamento giornaliero per i movimenti di cassa di regolamento giornaliero Importi il chiusura ufficiale del Sottostante DR sul London Stock Exchange IOB in scadenza di scadenza Giorno London Stock Exchange derivati del mercato adottano questo valore e arrotondare fino al più vicino insediamento di due cifre decimali per stabilire l'insediamento di scadenza due Banca giorni oltre la scadenza per la consegna fisica delle DR dietro pagamento di insediamento scadenza Importo su misura ogni giorno di negoziazione fuori per due anni futuri contratti flessibili a quattro cifre decimali s regolazione azione aziendale in caso di dividendo nel caso dei liquidi, azioni né bisaccia dividendi, sia ordinaria che straordinaria, dividendo Neutral contratti Futures su azioni saranno adeguati sia per la dimensione del lotto e prezzo di regolamento sarà adattato in base al coefficiente di rettifica K 4,5 1 3 IOB DR opzioni contratto sottostante Depositary Receipts DR sulle società internazionali quotate alla Borsa di Londra s LSE Internazionale Order book IOB ed elencati il London Derivati di Borsa Lista mercato del prodotto sul LSEG sito Tipo di contratto Stile europeo fisicamente stabilì DR chiamata e contratti put option Cash stabilì DR call e put contratti di opzione sono disponibili per il Commercio reporting solo Controparte centrale 08 00 15 30 ora di Londra anche per l'ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco finestra esercizio 18 10 18 40 London volta su 100 DR Questo potrebbe cambiare in casi specifici in conformità con le regole di ricalcolo di valuta USD, Stati Uniti Dollaro, quotazione visualizzazione di premio di opzione in USD Premium Tick Size Premium Tick Size Tick Size End del Giorno contratti esercizio Settlement esercizio Settlement Premium Settlement Tailor-made flessibile s USD 0 01 USD USD USD USD 0 25 USD USD USD USD fisicamente risolta Liquidazione fisica dalla consegna del sottostante DR avanti con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del Cash contratto risolto pagamento in contanti su con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del contratto il Lunedi dopo il mese Dove questo non è un giorno normale Trading, il seguente giorno di negoziazione è utilizzato il terzo Venerdì del mese di scadenza Dove questo non è un giorno normale Trading , il giorno precedente commerciali è utilizzato primi due mesi seriali e prossimi quattro mesi trimestrali del mese di marzo, giugno, settembre e il ciclo di scadenza dicembre utilizzato per scopi di marginazione, sulla base della superficie di volatilità, si dipende da citazioni per ogni serie, prezzo spot sottostante, tasso di interesse applicabile, importo del dividendo eventualmente la data, ex-dividendo, se del caso, la seconda interpolazione ordine e la superficie di arbitraggio libero la chiusura ufficiale del Sottostante DR sul London Stock Exchange IOB in scadenza Giorno London Stock Exchange derivati del mercato adottano questo il valore e arrotondare al più vicino due cifre decimali per stabilire le fisicamente insediate due giorni bancari dopo l'esercitazione per la consegna fisica delle DR fronte del pagamento di esercizio Importo di Liquidazione regolati in contanti One Day Bank dopo il pagamento del prelievo unico Bank Giorno dopo giorno di negoziazione qualsiasi Trading giorno fuori per cinque anni Premium a quattro cifre decimali sciopero per quattro cifre decimali in contanti, fisiche 5.6 1 4 FTSE futuro RIOB contratto sottostante FTSE Russia IOB Indice FTSE RIOB dell'indice di contratto Cash stabilì contratti futures con Cash Daily Settlement Controparte centrale 08 00 16 00 ora di Londra per l'ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco 08 00 15 30 London volta per ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco sul 50 USD per punto indice valuta USD, Stati Uniti Dollaro, quotazione visualizzazione futuro in Indice points Tick Size 0 25 punti pagamento in contanti su scadenza con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del contratto il Lunedi dopo il mese Dove questo non è un giorno normale Trading, il seguente giorno di negoziazione è utilizzato il terzo Venerdì del mese di scadenza Dove questo non è un normale giorno di negoziazione, la precedevano Trading Day deve essere utilizzato fuori per 12 mesi prima di quattro trimestrali di marzo, giugno, settembre, ciclo di dicembre regolamento giornaliero il prezzo ufficiale di chiusura FTSE RIOB Index sul London Stock Exchange IOB ogni giorno rettificato per fair Value Cash Daily Insediamento One Bank giorno dopo il calcolo del commercio giorno di regolamento giornaliero per i movimenti di cassa di regolamento giornaliero Importi il prezzo ufficiale di chiusura del FTSE RIOB Index sul London Stock Exchange IOB in un giorno bancario dopo la scadenza per il pagamento dei contratti Importo su misura qualsiasi giorno di negoziazione fuori per cinque anni flessibile s futuro a due cifre decimali 6.7 1 5 opzioni su FTSE RIOB contratto sottostante FTSE Russia IOB Indice FTSE RIOB dell'indice di contratto stile europeo, cash settled DR call e put contratti di opzione Controparte centrale 08 00 15 30 ora di Londra per il libro Order commerciali e di scambio di blocco finestre di esercizio 18 10 18 40 Londra di tempo sul 50 USD per punto indice valuta USD, Stati Uniti Dollaro, quotazione visualizzazione di premio di opzione in Index points Tick Tick Dimensione Premium punti Dimensioni USD USD USD 0 1- punti USD USD 4 0 USD punti punti USD il Lunedi dopo il mese Dove questo non è un giorno normale Trading, il seguente giorno di negoziazione è utilizzato il terzo Venerdì del mese di scadenza Dove questo non è un giorno normale Trading, il Giorno di Borsa precedente deve essere utilizzato out 12 mesi I primi quattro contratti trimestrali di marzo, giugno, settembre, dicembre ciclo Fine giornata utilizzati per scopi di marginazione, sulla base della superficie di volatilità, si dipende da citazioni per ogni serie, prezzo spot sottostante, tasso di interesse applicabile, importo del dividendo, se del caso, exdividend data, se del caso, la seconda interpolazione ordine e l'arbitraggio privo di regolamento esercizio superficie il prezzo di chiusura ufficiale del FTSE RIOB calcolato da FTSE a seguire l'asta di chiusura sul IOB esercizio Insediamento One Bank giorno dopo per il pagamento di esercizio Importo di Liquidazione Premium Settlement One Giorno banca dopo ei contratti di giorno su misura ogni giorno di negoziazione fuori per cinque anni flessibile s Premium con due cifre decimali Opzioni sciopero alla seconda cifra decimale 7.8 1 6 futuri dividendi IOB DR dividendo lordo annuo pagato per rilevanti DR annuo è definito come avente andato ex contratto sottostante tra il primo giorno lavorativo dopo il terzo Venerdì del mese di dicembre e il terzo Venerdì del mese di dicembre successivo anno Tipo di contratto Cash stabilì contratti futures con Cash Daily Settlement Controparte centrale 08 00 15 30 London volta per ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco 100 dividendi DR Questo potrebbe cambiare in casi specifici in conformità con le regole di ricalcolo di valuta USD, Stati Uniti Dollaro, visualizzazione quotazione futuro in USD Future Tick Dimensioni Tick Dimensioni e Tick USD USD Valore USD USD pagamento in contanti alla scadenza, con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del contratto il Lunedi precedente la ogni anno il terzo Venerdì del mese di scadenza gennaio out a due anni prima due contratti del ciclo di Gennaio il più aggiornate annuncio da parte della Banca depositaria relativo al dividendo nel periodo di liquidazione ogni giorno prima eventuali annunci sono fatti, London Stock Exchange mercato dei derivati utilizzerà le previsioni di dividendo rilevanti fornite dal suo dividendo scelto Informazioni Provider Nota che l'insediamento giornaliera non viene regolato per fair Value Cash Daily Insediamento One Bank giorno dopo il calcolo del commercio giorno di regolamento giornaliero per i movimenti di cassa regolamento giornaliero Importi la quantità di Gross dividendo ordinario pagato dalla Banca depositaria entro la chiusura delle contrattazioni sul e normalmente arrotondato alla quarta cifra decimale Ciò è in relazione ai dividendi che sono contrassegnati ex tra il primo giorno di negoziazione dopo il terzo Venerdì nel mese di dicembre e il terzo Venerdì nel mese di dicembre la Banca giorno dell'anno successivo dopo la scadenza per il pagamento di quantità 8.9 1 7 IOB DR futuro tardo Dividend contratto trigger tardo IOB DR Futures esistono solo quando un dividendo è stato caratterizzato ex per un normale futuro dividendo IOB DR non è stato materialmente versato nella sua interezza dalla Banca depositaria prima della scadenza del normale dividendo IOB DR futuri contratti contratto tardo IOB DR dividendi sono estensioni di contratti normali di protezione contro eventuali pagamenti tardivi dei dividendi da parte degli emittenti di allocazione automatica Se non tutti i dividendi vengono pagati sul DR sottostante per scadenza, una posizione di parità alla fine di Futures dividendi IOB DR viene creato automaticamente per qualsiasi normale IOB DR posizione Future dividendo portato a scadenza la posizione è aperta ad un prezzo pari a zero ed è soggetto a calcoli pagamento in contanti giornalieri specificati di seguito contratto alla base rimanente quantità di dividendo ordinario che è andato ex nel periodo di riferimento per il contratto normale, ma non è stato pagato dalla Banca depositaria prima della scadenza Tipo di contratto regolati in contanti contratti futuri con Cash Daily Settlement Controparte centrale 08 00 15 30 ora di Londra per l'ordine portafoglio di negoziazione e blocco commerciale secondo il corrispondente futuro dividendo IOB DR alla scadenza Questo potrebbe cambiare in casi specifici in conformità con le regole di ricalcolo di valuta USD, Stati Uniti Dollaro, visualizzazione quotazione futuro in USD Tick Dimensioni e Tick Future Tick Valore USD USD USD USD USD regolamento giornaliero pagamento in contanti giornaliera pagamento in contanti alla scadenza, con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del contratto il primo giorno di negoziazione successivo alla scadenza del corrispondente dividendo IOB DR Future Ciò si verifica solo in conformità con il contratto di trigger vedi sopra la terza Venerdì in scadenza mese Gennaio Dove questo non è un giorno normale Trading, il giorno precedente commerciali è utilizzato London Stock Exchange mercato dei derivati si riserva il diritto di portare avanti una volta tutti i dividendi in circolazione sono stati fisicamente erogati ad un anno primo contratto del ciclo gennaio Determinato sottraendo la del corrispondente Future dividendo IOB DR dal più aggiornate annuncio da parte della Banca depositaria relativa al periodo relativo dividendo One Bank giorno dopo il calcolo del commercio giorno di regolamento giornaliero per i movimenti di cassa di regolamento giornaliero Valori il restante importo di Gross dividendo ordinario erogato dalla Banca depositaria durante la durata del contratto tardo che si applica in relazione ai dividendi catturati dalla corrispondente normale IOB DR dividendo Future One Day Bank dopo la scadenza per il pagamento di importo 9.10 2 0 derivati norvegesi 2 1 stock futures norvegesi contratto sottostante Norwegian aziende quotate in rs Oslo B elenco completo disponibile nel London Derivati di Borsa lista mercato del prodotto sul LSEG sito Tipo di contratto fisicamente stabilirono contratti futuri con Cash Daily Settlement Controparte centrale 08 00 15 20 London volta per ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco 07 30 16 00 ora di Londra per il Commercio manuale Segnalazione 100 Azioni Questo potrebbe cambiare in casi specifici in base al ricalcolo Regole valuta NOK, corone norvegesi quotazione visualizzazione futuro in NOK Tick Dimensioni e Tick valore futuro Tick Size Tick Valore NOK NOK NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK NOK 0 10 NOK 10 NOK NOK 0 50 NOK 50 il Lunedi precedente il mese il terzo Giovedi nel mese di scadenza normale contratto di 3 mesi, quotata mensile 12 mesi del contratto, quotata trimestrale lungo contratto di 3 mesi , quotata 12 contratto mensile, quotata trimestrale contratto di 24 mesi, di cui semestralmente 100 dC dividendo regolare contratto di 3 mesi, quotata contratto mensile per 6 mesi elencato trimestrali mesi Listing 3 del contratto mesi gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre 6 e 12 mesi di contratto mar, jun, Sett, dic 24 mesi del contratto giu dic elenco articoli sul London stock Exchange mercato dei derivati Sito mostra tutte le Azioni e il loro corrispondente gruppo giornaliero di chiusura il prezzo di chiusura ufficiale del titolo sottostante su RS Oslo B ogni giorno rettificato per fair Value Cash Daily Insediamento One Bank giorno dopo giorno di negoziazione il prezzo ufficiale di chiusura del titolo sottostante su RS Oslo B in due giorni bancari dopo la scadenza per la consegna fisica della fronte del pagamento di scadenza Importo di Liquidazione scadenze possono essere aggiunte negli , soggetto a Oslo B valutazione rs 10.11 2 2 norvegese stock options contratto sottostante Tipo di contratto centrale Controparte esercizio finestra valuta quotazione visualizzazione Tick Dimensioni e Tick Valore Fine giornata esercizio Settlement esercizio Settlement Premium insediamento norvegesi società quotate in RS Oslo B elencati nella London Stock Exchange mercato dei derivati elenco articoli sulla American Style LSEG sito web, fisicamente chiamata costante e Put Option Contratti 08 00 15 20 ora di Londra per l'ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco 07 30 16 00 ora di Londra per il Commercio manuale Segnalazione 07 di 30 18 00 London in qualsiasi Giorno di negoziazione, tranne 18 10 18 40 London volta su 100 ha caricato questo potrebbe cambiare in casi specifici in base al ricalcolo Regole NOK, norvegese corone di premio di opzione in NOK Premium Tick Size Tick Valore NOK NOK 0 24 NOK 0 01 NOK 1 NOK NOK 3 95 NOK 0 05 NOK 5 NOK NOK 7 90 NOK 0 10 NOK 10 NOK 8 0 NOK 0 25 NOK 25 il Lunedi precedente il mese il terzo Giovedi nel mese di scadenza normale lunga 100 dC dividendo 3 mesi di contratto, quotata contratto di 3 mesi , quotata mensile regolare mensile 12 del contratto, quotata trimestrale 3 mesi di contratto, di cui 12 contratti al mese, di cui 24 mesi di contratto, quotata semestralmente mensile trimestrale 6 mesi di contratto, quotata trimestrali mesi Listing 3 mesi termini gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto , ott, nov 6 e 12 mesi i termini mar, giu, Sett, dic 24 mesi termini Jun, Dec la Lista dei Prodotti sul London stock Exchange mercato dei derivati Sito mostra tutte le Azioni e il loro corrispondente gruppo utilizzato per scopi di marginazione, sulla base della superficie di volatilità , a sua volta dipendente da citazioni per ogni serie, prezzo spot sottostante, tasso di interesse applicabile, importo del dividendo, se del caso, la data exdividend se del caso, la seconda interpolazione ordine e la superficie di arbitraggio libero la chiusura ufficiale del titolo sottostante a Oslo B rs ogni giorno di negoziazione tra cui due giorni bancari dopo l'esercizio per consegna fisica della fronte del pagamento di esercizio Importo di Liquidazione One Bank giorno dopo il commercio di giorno scadenze possono essere aggiunte negli, soggetto a Oslo B valutazione rs 11.12 2 3 OBX Indice Futures contratto sottostante Tipo di contratto Controparte centrale valuta Preventivo visualizzazione Tick Dimensioni e Tick valore quotidiano Settlement Cash Daily Settlement l'indice OBX, l'indice di riferimento per la Norvegia regolati in contanti contratti futures con pagamento in contanti giornaliera 07 30 15 20 London volta per ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco 07 30 16 00 ora di Londra per il manuale commerciale di riferimento NOK 100 a punto indice NOK, norvegese corone futuro in Index evidenzia futuro Tick Dimensione Tick valore 0 punti punti 0 punti 10 punti NOK punti NOK 25 il Lunedi precedente il mese il terzo Giovedi nel contratto di scadenza mese 3 mesi, di cui ogni mese serial gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre 12 mesi del contratto, di cui ogni trimestre solare mar, jun, Sett, dic il prezzo ufficiale di chiusura dell'Indice OBX come calcolato ogni giorno da RS Oslo B e regolata per fair Value One Bank giorno dopo il calcolo del commercio giorno di regolamento giornaliero per i movimenti di cassa di regolamento giornaliero Importi VWAP del mercato cash OBX, tra cui un'asta chiusura calcolato rs Oslo B il giorno di scadenza One Bank giorno dopo la scadenza per il pagamento di Importo 12.13 2 4 OBX Indice opzioni contratto sottostante Tipo di contratto centrale Controparte esercizio finestra valuta quotazione visualizzazione Tick Dimensioni e Tick Valore Fine giornata esercizio Settlement esercizio Settlement Premium Settlement OBX Indice L'indice di riferimento per la Norvegia stile europeo, cash settled opzioni call e put Contratti 08 00 15 20 ora di Londra per l'ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco 07 30 16 00 ora di Londra per il Commercio manuale Segnalazione 18 10 18 40 London tempo su NOK 100 a punto indice NOK, norvegese corone di premio di opzione in Index punti premio Tick Dimensione Tick valore 0 0 punti punti 0 01 punti punti NOK punti 0 05 punti punti NOK punti punti 0 10 punti NOK points NOK 25 il Lunedi precedente il mese il terzo Giovedi nel mese di scadenza Dove questo non è un normale giorno di negoziazione, deve essere utilizzato il giorno di Borsa precedente 3 mesi del contratto, di cui ogni mese seriale gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre 12 mesi del contratto, di cui ogni trimestre solare mar, jun, Sett, dic usata per scopi marginazione, sulla base della superficie di volatilità, si dipendente da citazioni per ogni serie, prezzo spot sottostante, tasso di interesse applicabile, importo del dividendo, se del caso, la data exdividend, se del caso, la seconda interpolazione ordine e la superficie di arbitraggio libera VWAP del mercato cash OBX, tra cui un'asta chiusura calcolato rs Oslo B alla scadenza Day One Day Bank dopo il pagamento di esercizio Importo di Liquidazione One Bank giorno dopo il commercio di giorno 13.14 2 5 OBOSX Indice Futures contratto sottostante Tipo di contratto centrale Controparte valuta quotazione visualizzazione Tick Dimensioni e Tick valore quotidiano Settlement Cash Daily Settlement OBOSX - rs Oslo B OBX Oil Service Index Cash stabilì contratti futures con Cash Daily Settlement 07 30 15 20 London volta per ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco 07 30 16 00 ora di Londra per il manuale commerciale di riferimento NOK 100 a Index punto di NOK, norvegese corone futuro in Index punti Future Tick Size Tick valore 0 punti punti 0 10 punti punti NOK 0 25 punti NOK 25 pagamento in contanti alla scadenza, con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del contratto il Lunedi precedente il mese il terzo Giovedi nel contratto di scadenza mese 3 mesi, elencati ogni mese seriale gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre 6 mesi del contratto, di cui ogni trimestre solare mar, jun, Sett, dic il prezzo di chiusura ufficiale dell'Indice OBX come calcolato ogni giorno da RS Oslo B e regolata per la Fiera valore One Bank giorno dopo il calcolo del commercio giorno di regolamento giornaliero per i movimenti di cassa di regolamento giornaliero Importi VWAP del mercato cash OBX, tra cui un'asta chiusura calcolato rs Oslo B il giorno di scadenza One Bank giorno dopo la scadenza per il pagamento di Importo 14.15 3 0 Regno Unito derivati 3 1 UK stock option contratto sottostante titoli Regno Unito elencate sul LSE Borsa di Londra s ed elencati nella Londra derivati di Borsa Lista mercato del prodotto sul LSEG sito Tipo di contratto europeo o in stile americano, fisicamente o regolati in contanti chiamata e mettere Option I contratti di controparte centrale 08 00 16 contratti 30 ora di Londra per il blocco commerciale finestra esercizio 18 10 18 40 ora di Londra sulla valuta quotazione mostra Tick Dimensioni e Tick Valore Fine giornata esercizio Settlement esercizio Settlement Premium Settlement su misura flessibile s 1000 ha caricato questo potrebbe cambiare in casi specifici in conformità con il ricalcolo Regole GBX, britannico Pence, p premio di opzione in GBX fino a due cifre decimali Tick Size Tick valore 0 01 GBP 10 fisicamente stabilirono Liquidazione fisica dai consegna dei titoli sottostanti avanti con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del Cash contratto stabilì pagamento in contanti su con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del contratto flessibile, in qualsiasi normale giornata di negoziazioni fuori per 5 anni utilizzato per scopi di marginazione, sulla base della superficie di volatilità, si dipende da citazioni per serie se disponibili, posto Sottostante prezzo, tasso di interesse applicabile, importo del dividendo, se del caso, la data di stacco cedola, se del caso, la seconda interpolazione ordine e la superficie di arbitraggio libero il prezzo ufficiale di chiusura del Sottostante al London Stock Exchange sul London Stock Exchange derivati del mercato adottano questo valore e arrotondare al più vicino due cifre decimali per stabilire le fisicamente insediate due giorni bancari dopo l'esercitazione per la consegna fisica dietro pagamento di esercizio Importo di Liquidazione regolati in contanti One Day Bank dopo il pagamento del prelievo unico Bank Giorno dopo giorno di negoziazione qualsiasi Giorno di negoziazione fuori per cinque anni premium a quattro cifre decimali sciopero per due decimali in contanti, 15.16 3 2 futures FTSE 100 Indice fisico contratto sottostante FTSE 100 Index l'indice di riferimento per il Regno Unito Tipo di contratto Cash stabilì contratti futuri con Cash Daily Settlement Controparte centrale 08 00 17 00 ora di Londra per l'ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco On, il commercio termina non appena possibile dopo 10 15AM una volta che il dell'Indice è stato determinato GBP 10 per punto indice valuta GBP, British Pound quotazione visualizzare futuro in Index i punti Tick Size Tick valore Tick Dimensioni e Tick valore 0 5 GBP 5 pagamento in contanti alla scadenza, con pagamento in contanti giornaliera per tutta la durata del contratto il Lunedi precedente il mese il terzo Venerdì del mese di scadenza out a 12 mesi Primi quattro mesi trimestrali di marzo, giugno, settembre ciclo di dicembre il valore di chiusura del FTSE 100 Index, calcolato da FTSE ogni giorno di borsa al 16 35 dopo l'asta di chiusura in Borsa di Londra Questo valore viene regolato dal quotidiano Settlement London Stock Exchange mercato dei derivati per riflettere fair value e arrotondato al due cifre decimali One Day Bank dopo il calcolo del commercio giorno di regolamento giornaliero per i movimenti di cassa pagamento in contanti giornaliera di quotidiano Settlement valori il valore del FTSE 100 Index di scadenza, come calcolato da FTSE alle 10 15 sul giorno di scadenza o non appena ragionevolmente possibile, dopo l'asta intraday sulla Borsa di Londra e fino a 30 secondi di intervallo casuale e tutte le estensioni di monitoraggio dei prezzi o estensioni di mercato Ordine in nessuno dei titoli costituenti il London stock Exchange derivati del mercato adottano questo valore e rotondo al più vicino 0 5 punti indice per stabilire I membri sono consapevoli del fatto che la possono variare da quel giorno di trading s alti e bassi One Day Bank dopo la scadenza per il pagamento di Importo 16.17 3 3 FTSE 100 opzioni Indice contratto sottostante FTSE 100 Index l'indice di riferimento per il Regno Unito Tipo di contratto di stile europeo, cash settled call e put contratti di opzione Controparte centrale 08 00 17 00 ora di Londra per l'ordine portafoglio di negoziazione e di scambio di blocco On, il commercio termina non appena possibile dopo 10 15 una volta che il dell'Indice è stato determinato esercizio Window 18 10 18 40 ora di Londra il GBP 10 per punto indice valuta GBP, British Pound quotazione visualizzazione di premio di opzione in Index points Tick Size Tick Valore Tick Dimensioni e Tick Valore 0 5 GBP 5 pagamento in contanti stile opzione di stile europeo il Lunedi precedente il mese il terzo Venerdì in scadenza Mese out a 24 mesi prima di due mesi non trimestrali primi otto mesi trimestrali di marzo, giugno, settembre, ciclo di dicembre utilizzato per calcolare il valore teorico di posizioni Opzione contratto al fine di facilitare l'elaborazione di fine marginazione Day a livello di compensazione Questo price is calculated in accordance with standard Black Scholes options pricing model The value of the FTSE 100 Expiry Index as calculated by FTSE at 10 15 on the Expiration Day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on the London Stock Exchange Exercise Settlement plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or Market Order extensions in any of the constituent Stocks The London Stock Exchange Derivatives Market shall take this value and round to the nearest 0 5 Index points to establish the Expiration Settlement Members shall be aware that the Exercise Settlement may vary from that trading day s highs and lows Exercise Settlement One Bank Day after for payment of Exercise Settlement Amount Premium Settlement One Bank Day after the Trade Day 17.18 3 4 FTSE UK Large Cap Super Liquid Index futures Contract Underlying FTSE UK Large Cap Super Liquid index Type of Contract Cash settled future contracts with daily cash settlement Central Counterparty 08 00 17 00 London time for Order book trading and Block trading GBP 10 per index point Currency GBP, British Pound, Quotation display Future price in index points Tick Size and Tick Value Tick Size Tick Value 0 5 GBP 5 00 Cash settlement on expiration with daily cash settlement throughout the lifetime of the contract Monday preceding expiration day each this is not a normal trading day, the preceding trading day shall be used 3rd Friday of expiration month Where this not a normal trading day, the preceding trading day shall be used Trading finishes at 10 15 London time Out to 12 months first four quarterly months of March, June, September, December cycle Closing value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE each trading Daily Settlement day at 16 35 following the closing auction on London Stock Exchange This value is adjusted by London Stock Exchange Derivatives Market to reflect fair value and rounded to two decimal places Daily Cash Settlement One bank day after the trade day Value of FTSE UK Large Cap Super Liquid index as calculated by FTSE at 10 15 on expiration day or as soon as reasonably practicable, following the intraday auction on London Stock Exchange plus up to 30 seconds random interval and any price monitoring extensions or market order extensions in any of the constituent stocks London Stock Exchange Derivatives Market shall take this value and round it to the nearest 0 5 index point to establish the expiry settlement price One bank day after expiration for payment of expiration settlement amount 18.19 4 0 Turkish derivatives 4 1 BIST 30 Index futures Contract Specifications 1 Contract Underlying BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 Central Counterparty 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Daily Cash Settlement Tailor-made Contracts Flexible s TRY, Turkish Lira Future price in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value in points of Contract Underlying TRY 2 5 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract The last value of the BIST 30 index as calculated each day by Borsa Istanbul, divided by 1,000, and adjusted for Fair Value One Bank Day after the Trade Day Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 2 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average of the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after any Trading Day out to 1 year Future to 3 decimal places, including off-tick 1 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy , completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.20 4 2 BIST 30 Index options Contract Specifications 3 Contract Underlying Option Style Central Counterparty Exercise window BIST 30 index, divided by 1,000 for example, BIST 30 index 110,500, Contract Underlying 110,500 1,000 European Style 07 10 15 45 London time for Order book trading 07 10 17 30 London time for Block trading and manual Trade Reporting 18 10 18 40 London time on TRY 100 per Contract Underlying for example, BIST 30 index 1000 100 110,500 1,000 100 TRY 11,050 0 Currency Quotation display Tick Size and Tick Value Daily Settlement Exercise Settlement Premium Settlement Tailor-made Contracts Flexible s Strike s TRY, Turkish Lira Option premium in points of Contract Underlying Tick Size Tick Value 0 01 in points of Contract Underlying TRY 1 The day following the Where this is not a Trading Day, the following Trading Day shall be used February, April, June, August, October and December expiry cycle, up to 1 year Contracts with 3 different expiration months nearest to the current month shall be traded concurrently If December is not one of those 3 months, an extra contract with an expiration month of December shall be launched Last Trading Day of the Expiration Month In case the market is closed or open half day, shall be the preceding Trading Day Cash Settlement on with daily cash settlement throughout the lifetime of the Contract Theoretical Value based on the volatility surface, itself dependent on quotes per series, underlying spot price, applicable interest rate, dividend amount if applicable , ex-dividend date if applicable , the second order interpolation and the arbitrage free surface Standard Contracts the as defined by Borsa Istanbul 4 In case Borsa Istanbul is not able to define the EDSP due to a technical or market-wide issue, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice Tailor-made Contracts The shall be calculated as the weighted average of i the time weighted average of the last 30 minutes of continuous auction in the Borsa Istanbul equity market in the second session and ii the closing price of the index, with 80 and 20 weights, respectively The calculated weighted average is divided by 1,000 and rounded to the nearest In case of technical or market-wide issue impacting either Borsa Istanbul equity market or BIST 30 index calculation, LSEDM will convene an internal committee to determine the EDSP, considering current market conditions and providing market participants relevant information via market notice One Bank Day after One Bank Day after the Trade Day any Trading Day out to 1 year Premium to two decimal places Options Strike to three decimal places For each Expiration month, at least 15 strike prices are available for both call and put options 7 ITM, 7 OTM and 1 ATM with a strike price generation increment equal to 2 corresponding to 2,000 index points 3 DISCLAIMER The Exchange has entered into a license agreement with Borsa Istanbul BIST to be permitted to use the BIST 30 Index that BIST owns rights in, in connection with the listing, trading and marketing of derivatives products linked to the BIST 30 Index BIST makes no warranty, express or implied as to the accuracy, completeness, merchantability, fitness for a particular purpose or the results to be obtained by any person or any entity from the use of the BIST 30 Index, any intraday proxy related thereto or any data, included therein, and cannot be held responsible for any loss or damage arising from any faults failures delays omissions of BIST30 Index in connection with the trading of any contracts, or for any other use.
No comments:
Post a Comment